O projeto “Solving Nonlinear and High-Dimensional Partial Differential Equations via Deep Learning” foi o grande vencedor do Financial Mathematics Team Challenge Brazil. A competição, realizada pela Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp), com apoio da University College London, reuniu alunos de mestrado e doutorado em Finanças Quantitativasque, divididos em equipes, foram desafiados a propor soluções para problemas do mundo real.
A equipe vencedora; formada por Ali Al-Aradi (líder da equipe - University of Toronto), Adolfo Correia (Instituto de Matemática Pura e Aplicada – Impa), Danilo Naiff (UFRJ) e Gabriel Jardim (FGV EMAp); estudou um método inovador para a solução numérica de equações que nascem de problemas relevantes em Finanças Quantitativas. A equipe foi orientada pelo professor Yuri Saporito (FGV EMAp).
O método desenvolvido aproxima as soluções de uma ampla gama de Equações Diferenciais Parciais, que aparecem nos mais variados estudos em praticamente toda Ciência. Ele consegue lidar com equações em alta dimensão e com não-linearidade. No contexto de Finanças, o time vencedor analisou problemas de precificação de opções, risco sistêmico de sistemas de bancos e impacto agregado de preço no mercado financeiro.
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