Modelos estatísticos tornam-se cada vez mais complexos todos os dias. Em particular, é comum considerar modelos de dimensão infinita, nos quais o espaço amostral (aumentado) e o espaço de parâmetros são infinito-dimensionais. Para debater esse assunto, a Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) realiza, no dia 22 de agosto, o seminário “The magic of Retrospective Sampling: tractable exact solutions for intractable infinite-dimensional problems”. O evento será realizado no auditório 537 da Sede FGV (Praia de Botafogo, 190. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ), a partir das 16h.
Para falar sobre o tema, o convidado é o professor da UFMG, Flávio Bambirra Gonçalves. Doutor em estatística pela University of Warwick (Reino Unido), ele vai discutir os sérios problemas de intratabilidade que esses modelos inevitavelmente levam em um contexto de inferência que exigiam, até recentemente, o uso de aproximações de dimensões finitas que são uma considerável fonte de erro, geralmente difícil de quantificar e controlar.
A palestra apresentará a ideia da amostragem retrospectiva e discutirá algumas metodologias gerais para realizar a inferência exata em modelos de dimensões infinitas. Para ilustrar, o convidado vai utilizar exemplos referentes a processos Cox e modelos orientados por SDE.
Para mais informações e inscrições, acesse o site.