A Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp) realiza amanhã, 19 de setembro, às 16h, o seminário “Um modelo dinâmico autoregressivo não paramétrico bayesiano para análise de múltiplas séries temporais”. O evento será realizado no auditório 537 da Sede FGV (Praia de Botafogo, 190. Botafogo, Rio de Janeiro/RJ).
O seminário irá debater o artigo em que é proposto um modelo não paramétrico bayesiano para a análise de múltiplas séries temporais. Para este estudo, foi considerada uma estrutura autoregressiva de ordem P para cada uma das séries e tomada força emprestada ao longo da série, considerando uma população de erro comum que também está evoluindo no tempo.
No artigo foram estudadas as propriedades a priori e mostrado como obter inferência a posteriori. O modelo é testado em um estudo de simulação e é ilustrado com a análise do índice de atividade econômica dos 32 estados do México.
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