O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) e a Editora Elsevier lançam, dia 27 de fevereiro, às 19h, na Livraria FGV (Praia de Botafogo, 190. Rio de Janeiro), o livro “Análise de Séries Temporais em R: curso introdutório”. Primeira obra publicada em português sobre o tema, o livro aborda diferentes aspectos da aplicação do software R e seus recursos em análises de séries temporais, incluindo modelos univariados e multivariados.
O livro é voltado para estudantes e profissionais que trabalham com econometria, estatística e séries temporais, principalmente nas áreas de Administração, Estatística, Economia, Engenharia de Produção e Pesquisa Operacional. A obra também pode ser útil em outras áreas, como no Direito, por exemplo.
“Atualmente, todos os livros sobre séries temporais com aplicações em R estão em inglês, e para ter acesso a maioria deles é necessário recorrer à importação, que é demorada e de alto custo. Por outro lado, com exceção de um texto de publicação independente, nenhuma das opções nacionais realizam aplicações das metodologias de séries temporais em R, sem dúvida o software estatístico mais utilizado atualmente”, destacou o autor Pedro Guilherme Costa Ferreira, pesquisador do FGV IBRE.
“Análises de Séries Temporais em R: curso introdutório” está dividido em três partes, com aprofundamento de técnicas populares e aplicações mais específicas. A primeira é uma introdução ao software, com informações sobre instalação da ferramenta, conceitos básicos e criação de funções e gráficos. Já a segunda parte é dedicada aos modelos univariados, como SARIMA, e trata dos processos não estacionários, modelos de suavização exponencial e ajuste sazonal. A última parte apresenta análise de modelos multivariados, aprofundando os temas: Box & Jenkins com função de transferência; regressão dinâmica; e modelo vetorial autorregressivo.
Os leitores também poderão acessar informações complementares – todos os códigos utilizados nos exemplos e aplicações do livro estarão em um repositório online, de onde os interessados poderão baixar os scripts de cada capítulo e executá-los à medida em que lê o texto.
Pedro Guilherme Costa Ferreira é doutor em Engenharia Elétrica (Decision Support Methods) e Mestre em Economia. Coautor do livro "Planejamento da Operação de Sistemas Hidrotérmicos no Brasil". É o primeiro pesquisador da América Latina a ser recomendado pela empresa RStudio Inc. Atuou em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no setor elétrico nas empresas Light, Cemig, Duke Energy, entre outras. Ministrou cursos de estatística e séries temporais em empresas como o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Petrobras e CPFL. Atualmente é professor de Econometria de Séries Temporais e Estatística, chefe do Núcleo de Métodos Estatísticos e Computacionais (FGV IBRE) e coordenador dos cursos Economia Descomplicada (FGV IDE) e Big Data e Data Science (FGV IDE).
Para mais informações sobre o lançamento do livro, acesse o site.
